Testo dell'articoloVigente
Art. 46-quindecies D.Lgs. 209/2005 – (Modelli e dati esterni)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.
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Vedi anche
→art. 46 QUATERDECIES→art. 46 TERDECIES→art. 46 DUODECIES→art. 46-bis ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 38 D.Lgs. 209/2005 – Copertura delle riserve tecniche→Art. 37-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della persona prudente)→Art. 37-bis D.Lgs. 209/2005 – Riserve tecniche del lavoro indiretto→Art. 37 cod. ass. – Riserve tecniche dei rami danni (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Esternalizzazione di componenti del modello
Per alcuni rischi (catastrofi naturali, scenari macroeconomici, default di credito) lo sviluppo interno e' complesso o economicamente non giustificato. Le imprese ricorrono a modelli di mercato (Verisk RMS, AIR Worldwide, KCC per il cat; Moody's Analytics, S&P per il credito) o a dati di settore (statistiche IVASS, basi attuariali condivise). L'art. 46-quindecies disciplina l'uso di questi elementi esterni.
Responsabilità irrinunciabile dell'impresa
L'esternalizzazione non trasferisce la responsabilità. L'impresa deve: comprendere il modello esterno (ipotesi, dati di input, limiti); adattarlo al proprio profilo (calibrazione locale, ipotesi specifiche); validarlo (backtesting, sensitivity, peer review); integrarlo nel proprio framework di governance; documentarlo come parte propria del modello interno.
Contratti con i fornitori
I contratti devono prevedere: accesso alla documentazione metodologica del fornitore; right to audit per l'impresa e l'IVASS; clausole di continuità e di trasferimento delle competenze in caso di cessazione; SLA per aggiornamenti e supporto. I fornitori sono spesso esteri (USA, UK): le clausole tengono conto della giurisdizione e dei meccanismi di assistenza tra autorità.
Modelli catastrofali
Caso più frequente nel mercato italiano: imprese con esposizione cat usano modelli esterni per simulare eventi sismici, alluvionali, di vento. L'impresa calibra il modello sulla propria portafoglio (exposure data), seleziona scenari rilevanti, integra i risultati nel modulo cat dello SCR.
Profili di vigilanza
L'IVASS verifica: comprensione effettiva del modello da parte dell'impresa (test su responsabili interni); processo di calibrazione locale; controlli sul fornitore (audit, KPI, SLA); piano di continuità (cosa succede se il fornitore cessa).
Coordinamento con gli Atti delegati 2015/35
Il contenuto tecnico richiamato da art. 46-quindecies è ulteriormente specificato dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (artt. 219 ss. per i modelli interni) e dagli orientamenti EIOPA: l'impresa italiana applica direttamente queste fonti sovranazionali, mentre la norma nazionale ne assicura il presidio sanzionatorio e l'innesto procedurale (autorizzazione, modifiche, revoca). Eventuali contrasti interpretativi si risolvono in favore della disciplina UE, salva l'integrazione operata da IVASS con regolamento attuativo. Per l'operatore il riferimento di prima istanza è dunque il combinato Codice + Atti delegati + linee guida EIOPA, non la sola norma primaria.
Profili di responsabilità degli organi sociali
L'utilizzo del modello interno per il calcolo del SCR comporta responsabilità specifica del consiglio di amministrazione, che ne approva la struttura e ogni modifica rilevante (art. 46-quinquies). L'inosservanza degli standard tecnici richiamati da art. 46-quindecies può integrare violazione dei doveri di diligenza ex art. 2392 c.c. e attivare le sanzioni amministrative del Titolo XVIII del Codice (artt. 305 ss.), oltre a misure prudenziali quali la maggiorazione del capitale (capital add-on, art. 47-sexies). La giurisprudenza di merito ha iniziato a valutare la diligenza alla luce delle policy IVASS pubblicate.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Cat - cat model proprietario e USA
Caso 2: Caso Caia Vita - scenari macro esterni
Domande frequenti
L'impresa può usare un cat model 'as is'?
No. Deve adattarlo al proprio portafoglio (exposure data), calibrarlo localmente, validarlo, integrarlo. L'output del cat model e' un input nel modello interno dell'impresa, non il modello interno.
Cosa succede se il fornitore cessa?
Il piano di continuità deve prevedere alternative: secondo fornitore in backup, modello interno semplificato, dati pubblici. La cessazione senza piano e' rischio operativo grave.
L'IVASS può fare audit al fornitore?
Sì, tramite il contratto deve essere previsto il right to audit anche per l'autorita'. EIOPA può coordinare verifiche su fornitori globali con autorità del paese del fornitore.